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第四章预付年金现值（方法二改为每年年初存款，存款期数不变，n（）元。算【例·1000，62000假设年复利次数为m，有效年利率6%，半年付息一次：有效年利率＝6.09%8%，半年付息一次：有效年利率＝8.16%10%，半年付息一次：有效年利率＝10.25%1000012%，每年复利两次。已知（F/P，6%，5）＝（F/P，12%，10）＝3.1058，5（）ABCA速并且该项目搞得好，取得较大市场占有率，利润会很大。否则，利润很小甚至亏本。BA项目期望B项目期望 备注 AB率率率0投资组合的期望两种或两种以上（资产）期望率的平均计算包括个别的期望率和个别的投资某 因为某一率的方差是该率与自身的协方差，如果两种组合率为，则两种组合率的方差为越趋于同向变动，协方差或相关系数越大，组合的率的标准差越高；相关系数为1时，组合有n种组合率为绝不应该把所有投资于有效资产组合曲线以下的投资组合卖空下的投资组合的机会集与有效集（扩展应用卖空标准差分别为25%和50%。则你的投资组合的期望率和标准差是多少？『正确答案』可口可乐投资的权重英特 假设投资者在原来投资组合中再加上第三只（该与前两公司均不相关），其结果○相关系数不影响投资组合的期望○完全正相关（相关系数等于1）的投资组合的标准差等于两种标准差的平均，不存在风险分下列关于两种组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）降低投资组合风险的另式是将一些投资到无风险资产（如短期国库券）上，但会降低期望报假设风险资产组合的期望率为投资于风险资产组合的比例为无风险资产率为率为①投资组合的期望率等于无风险资产和风险资产组合的率 投资于风险资产组合的比例为Q市场上，组合的期望率和标准差分别为10%和20%。计算组合的期望率和标准差计算组合的期望率和标准差实际投资率 市场组合的期望率是16%，甲投资人以自有100万元和按6%无风险利率借入40万进行投资，甲投资人的期望率是（）。下列因素中，影响资本市场线中市场均衡点的位置的有（）B.风险组合的期望已知风险组合的期望1520%，无风险8%，某投资者将自有法中正确的有（）。A.总期望率为下列关于资本市场线的说法中，错误的有（）的无风险资产，所得到的全部追加到M点上投资，那么在M点的右侧投资会大于100%，而在C18.5%13%。即61.5%（61500元）投资于切点M组合，38.5%（38500元）投资于无风险资产，此时是在给定风险水平下的最高期望投资率： 场投资组合的率每变动1%，期望的率变动的市场组合的系数是1，无风险资产的系数是0系数和标准差都能衡量投资组合的风险下列关于投资组合的系数和标准差的表述中正确的有（）。被组合各标准差的算术平均值，所以D项不正确。下列各项中，属于影响的系数的因素有（）A.该与整个市场的相关D.该的非系统风险『答案解析』系数被定义为某个资产的率与市场组合之间的相关性，根据系数的计算可知，一种的系数的大小取决于：（1）该与整个市场的相关性；（2）必要率=无风险率+风险溢Ri——的必要率Rf——无风险率（国库券率Rm——平均必要率（市场组合必要率①投资者可以按照竞争性价格（无和成本）所有，可以按无风险利率借入或贷出④截距Rf：无风险率间的关系,适合于所有（包括投资组合）具资产的要求率越高仅影响借入或贷出的量，不影响必要率与期望率比必要期望即预期的平均率，是使净现值于零时的期望率大于必要率，应买入该，以提高投资组合的业增加，使价格上涨，降低未来的期望率（股利收益率和资本利得收益率下降），最终必要率等于期望必要率是10%，标准差是16%，在市场均衡条件下，甲公司的期望率是（）。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致市场线（）。』『答案解析市场线的斜率[ΔY/Δx＝Rm－Rf]表示经济系统中风险厌恶感的程度。一般地说产的要求率越高。反之投资者对风险的厌恶感减弱时，会导致市场线斜率下降。』下列有关市场线的说法中，不正确的有（）A.Rm是指系数等于1时的的必要（Rm－Rf），其中系数衡量的是市场风险，由此可知，从市场线可以看出，投资者要求的必要率不仅仅取决于市场风险，还取决于无风险利率（市场线的截距）和市场风险补偿程度（Rm－Rf）（即市场的斜率），所以，选项C的说法不正确，同时可知，系数等于1时的的必要率＝Rf＋1×（Rm－Rf）＝Rm，所以，选项A的说法正确；由于无风险利率＝纯利率＋通货膨胀补偿率，所以，预计通货膨胀率提高时，无风险利率会提高，会导致市场线的截距增大，导致市场线会向上平移，所以，选项B的说法正确；风险厌恶感的加强，会提D某的未来每年的股利不变，且长期持有，当市价高于价值时，则期望率比投资人要求的必要率（）。C.『答案解析』将未来现金流进行折现，所得到的结果应该等于的市价。如果用必要率折C。